Тест для самоконтроля по модулю 4.3

 

Статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин, такая, что изменение одной или нескольких из этих величин приводит к систематическому изменению другой или других величин, называется ...

дисперсия.
отклонение.
корреляция.
 

Если ковариация/корреляция положительна, то это значит, что ...

с ростом одной случайной величины вторая имеет тенденцию убывать.
с ростом одной случайной величины вторая имеет тенденцию возрастать.
cо снижением или ростом одной случайной величины вторая – не изменяется.
 

Согласно принципу диверсификации, снизить риск и повысить вероятность получения определенного уровня доходности портфеля можно при вложении капитала в различные активы, которые ...

имеют обратную зависимость (коэффициент корреляции ближе к «–1»).
показали высокую доходность в прошлом.
имеют прямую зависимость (коэффициент корреляции ближе к «+1»).
 

Значение коэффициента корреляции двух финансовых активов 0,98 говорит ...

о сильной положительной корреляции.
об отсутствии корреляции.
о полностью отрицательной корреляции.
 

Оценивать значение корреляции активов необходимо для того, чтобы ...

правильно подбирать активы в портфель.
понимать возможное значение убытков.
прогнозировать будущую доходность активов.
 

Правильно составленный портфель – это такой портфель, который ...

состоит из инвестиционных активов с положительной корреляцией.
наполовину состоит из инвестиционных активов с отрицательной и положительной корреляцией.
состоит из инвестиционных активов с отрицательной корреляцией или хотя бы из тех, которые не имеют взаимосвязи.
 

Какое количество активов в портфеле возможно наилучшим образом подобрать в портфель на основе их корреляции?

4.
1.
10.
 

Насколько изменчивой является стоимость (доходность) актива, можно оценить с помощью показателя ...

дисперсии.
волатильности.
финансовой устойчивости.
 

Показатель меры риска, определяющий размер возможного убытка с заданной вероятностью, называется ...

Value at Risk (VaR).
Floating Rate.
Depo Rate.
 

Если β-коэффициент равен 1, это значит, что ...

акции данной компании имеют среднерыночную степень риска.
ценные бумаги данной компании менее рискованны, чем в среднем на рынке.
ценные бумаги данной компании более рискованны, чем в среднем на рынке.